Banca de QUALIFICAÇÃO: FRANKLIN MEDEIROS GALVAO JUNIOR

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.

DISCENTE: FRANKLIN MEDEIROS GALVAO JUNIOR

DATA: 01/09/2010

HORA: 14:00

LOCAL: SETOR V SALA D2

TÍTULO:

VOLATILIDADE DOS ÍNDICES DE AÇÕES MID-LARGE CAP E SMALL CAP: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DOS MODELOS ARIM/GARCH

PALAVRAS-CHAVES:

Volatilidade, ARIMA, GARCH, Small Cap, Mid-Large Cap.

PÁGINAS: 17

GRANDE ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas

ÁREA: Administração

RESUMO:

 

Na atividade acionária é de fundamental importância se ter a capacidade de conhecer e gerenciar o risco das decisões tomadas, já que o bom dimensionamento do risco de mercado gera informações mais precisas aos agentes econômicos. Neste sentido, o presente trabalho propõe-se a identificar as propriedades estatísticas da volatilidade de dois indicadores do mercado financeiro brasileiro: os indicadores Mid-Large Cap e Small Cap. O trabalho compreenderá numa pesquisa exploratória e descritiva, que adotará uma abordagem analítica quantitativa. Para a análise dos dados serão utilizadas técnicas de análise de séries temporais, através dos modelos ARIMA/GARCH e de testes não-paramétricos de variância (teste de Levene) e média (teste T), utilizando, para a modelagem matemática, o software estatístico EViews. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para o fortalecimento da teoria de gerenciamento de risco, gerando subsídios para novos modelos e contribuindo, assim, para a ampliação dos conhecimentos nesta área de Finanças.

 

 

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1543333 - ANDERSON LUIZ REZENDE MOL
Interno - 1510488 - LUCIANO MENEZES BEZERRA SAMPAIO
Externo ao Programa - 1802347 - VINICIO DE SOUZA E ALMEIDA