Banca de DEFESA: JOSÉ GILMAR ALVES SANTOS JUNIOR

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: JOSÉ GILMAR ALVES SANTOS JUNIOR
DATA: 15/09/2015
HORA: 10:00
LOCAL: Sala de reuniões do DIMAp
TÍTULO:

Um Estudo Sobre Aprendizado de Máquina Aplicado à Modelagem de Retornos de Ações


PALAVRAS-CHAVES:

aprendizado de máquina, mercado de ações, séries temporais.


PÁGINAS: 105
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Ciência da Computação
SUBÁREA: Metodologia e Técnicas da Computação
ESPECIALIDADE: Sistemas de Informação
RESUMO:

O comportamento do preço de ações tem sido objeto de estudo há mais de um século, e as primeiras aplicações de inteligência artificial na previsão de retornos datam da década de 1980. Neste trabalho, foi realizado um estudo sobre a aplicação de máquinas de vetores de suporte na previsão da distribuição de probabilidade de taxas de retorno futuras dos preços de ações do mercado brasileiro: com base em valores anteriores das taxas de retorno e volatilidades, ambas extraídas dos preços, deseja-se verificar se a sua utilização é vantajosa em relação a modelos estatísticos mais simples. Através da comparação do desempenho de diversos modelos (lineares, não lineares baseados em máquinas de vetores de suporte e híbridos) em séries temporais com amostragens semanal, diária e intraday de dez minutos, foi evidenciado que: (a) modelos híbridos geram previsões mais precisas do que os demais nas séries de volatilidades; (b) a aplicação de máquinas de vetores de suporte na previsão de valores esperados para taxas de retorno não leva a ganhos em relação a modelos lineares; e (c) modelos compostos por um linear para a previsão de valores esperados e um híbrido para previsão de volatilidades capturam adequadamente as características das séries de taxas de retorno e, dentre todos os modelos avaliados, produzem menor número de intervalos de previsão inválidos.


MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1350250 - ANNE MAGALY DE PAULA CANUTO
Externo ao Programa - 1172485 - ANTONIO CARLOS GAY THOME
Externo ao Programa - 2492756 - JOAO MEDEIROS DE ARAUJO
Externo à Instituição - RICARDO BASTOS CAVALCANTE PRUDÊNCIO - UFPE
Notícia cadastrada em: 10/09/2015 08:53
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