Banca de QUALIFICAÇÃO: JOSÉ GILMAR ALVES SANTOS JUNIOR

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: JOSÉ GILMAR ALVES SANTOS JUNIOR
DATA: 04/12/2014
HORA: 09:00
LOCAL: Auditorio do CCET
TÍTULO:

Um Estudo Sobre Aprendizado de Máquina Aplicado à Modelagem de Retornos de Ações


PALAVRAS-CHAVES:

aprendizado de máquina, mercado de ações, séries temporais.


PÁGINAS: 65
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Ciência da Computação
SUBÁREA: Metodologia e Técnicas da Computação
ESPECIALIDADE: Sistemas de Informação
RESUMO:

O comportamento do preço de ações tem sido objeto de estudo há mais de um século, e as
primeiras aplicações de inteligência artificial na previsão de retornos datam da década de
1980. Neste trabalho, analisamos diversas dessas aplicações, bem como estudos quantitativos
de séries temporais financeiras realizados com ferramentas de variadas áreas de
conhecimento. Com base nesta análise, propomos um método para modelagem do retorno
de ações do mercado brasileiro com uso combinado de modelos estatísticos lineares e de
aprendizado de máquina. O modelo resultante tem finalidade de realizar previsões de
retornos, com intervalos de confiança associados, e volatilidades. Posteriormente, comparamos
nossos resultados com os de modelos mais simples, como o caminho aleatório, com
intenção de atestar se há ganho com significância estatística.


MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1350250 - ANNE MAGALY DE PAULA CANUTO
Externo ao Programa - 1543333 - ANDERSON LUIZ REZENDE MOL
Externo ao Programa - 1172485 - ANTONIO CARLOS GAY THOME
Notícia cadastrada em: 02/12/2014 09:15
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