Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN - 2015

Divulgação de Seminário - Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística da UFRN - 2015
 
 
Na próxima quinta-feira daremos continuidade ao Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística (PPgMAE) da UFRN - 2015
 
 
Seguem as informações:
 
 
Ciclo de Seminários do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística (PPgMAE) da UFRN - 2015
 
Título: Modelos para séries temporais de valores inteiros
com sobredispersão baseados no operador thinning
 
 
Palestrante: Marcelo Bourguignon Pereira - Departamento de Estatística - UFRN
 
DATA: 19 de Novembro de 2015 (Quinta-feira) 
 
HORÁRIO: 15:00 horas
 
LOCAL: Auditório do CCET - UFRN
 
 
* Depois da apresentação é oferecido um coffee-break para socialização e discussões científicas.
 
 
Resumo: Séries temporais de valores inteiros ocorrem em diversos contextos, muitas vezes, como contagens de eventos, objetos ou pessoas em intervalos consecutivos ou em pontos consecutivos no tempo. Entre esses dados, dados de contagem com sobredispersão são muito comuns. Portanto, o estudo de extensões de processos autoregressivos de valores inteiros (INAR) com sobredispersão motiva uma linha de investigação com muitas aplicações práticas, tais como modelar o número mensal de reivindicações de 
benefícios por invalidez, o número de crimes, entre outros. O principal objetivo deste trabalho é propor um novo processo INAR(1) para modelar séries temporais da valores inteiros com sobredispersão baseado no operador thinning binomial, que estende o processo Poisson INAR(1) e o processo geométrico INAR(1). Para formular o novo processo, utilizamos uma extensão das distribuições Poisson e geométrica. Várias propriedades do processo são estabelecidas. Os parâmetros desconhecidos do processo são estimados utilizando o método de mínimos quadrados condicionais e método dos momentos e suas propriedades assintóticas são consideradas. Alguns resultados numéricos dos estimadores são apresentados com uma breve discussão. Ilistramos a utilidade do novo processo através de uma aplicação a um conjunto de dados real.
Notícia cadastrada em: 16/11/2015 08:43
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