Um processo autoregressivo de primeira ordem para valores inteiros com inovações
Borel inflacionada de uns
Distribuição inflacionada de uns; Processos INAR(1); Distribuição Borel
Por se basear em contagens, as séries temporais de valores inteiros, como, por
exemplo, os processos autoregressivos de valores inteiros (INAR), podem conter excessos de
valores repetidos, que prejudicam as análises inferenciais, se esse comportamento não é
conhecido. Sabendo disso, faz-se necessário o estudo do conhecimento sobre modelos
inflacionados para séries temporais de valores inteiros. Alguns modelos têm sido propostos
para modelar dados de contagens inflacionados em zero. Entretanto, este trabalho foca no
modelo inflacionado de uns (OI) e no processo autoregressivo com inovações inflacionadas de
uns (OI-INAR(1)). Dessa forma, são propostos o modelo Borel Inflacionado de uns (OIB) e o
processo INAR(1) com inovações Borel inflacionada de uns (OIB-INAR(1)). São desenvolvidas as
propriedades, como esperança, variância, índice de dispersão e função geradora de
probabilidades, destes modelos bem como os métodos de estimação dos parâmetros do
modelo OIB, como o método dos momentos e de máxima verossimilhança. E, para o processo
OIB-INAR(1), os métodos de mínimos quadrados condicionais e máxima verossimilhança
condicional, além de metodologias previsão um passo a frente. Por fim, é feita uma aplicação
ajustando o modelo OIB-INAR(1).