Inequações para a probabilidade de ruína em um modelo de risco a tempo discreto controlado por resseguros.
Probabilidade de ruína, resseguros, teoria de risco, cadeias de markov, desilgualdede de Lundberg.
Estudamos a obtenção de estimativas para a probabilidade da ruína em um modelo de risco a tempo discreto controlado por resseguros com cadeia de markov envolvidas nas taxas de juros. Para reduzir o risco, existe a possibilidade de ressegurar parte da reserva. Equações recursivas e integrais são dadas para a probabilidade de ruína. Resultados numéricos ilustram a teoria.