Banca de QUALIFICAÇÃO: DANIEL LEONARDO RAMÍREZ OROZCO

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : DANIEL LEONARDO RAMÍREZ OROZCO
DATA : 27/10/2016
HORA: 13:30
LOCAL: Sala de seminários de estatística CCET
TÍTULO:

Um Novo Processo Autorregressivo Misto Para Valores Inteiros de Primeira Ordem com Inovações Poisson

PALAVRAS-CHAVES:

thinning binomial, thinning Poisson, série temporal, modelo INAR(1), processo POMINAR(1).

PÁGINAS: 67
RESUMO:

 As séries de tempo, vistas como uma coleção de observações medidas sequencialmente ao longo do tempo, vem sendo estudadas com profunda notoriedade nos últimos anos, observando-se aplicações e novas propostas de modelos autorregressivos que ampliam o campo de estudo. Neste trabalho se propõe um novo modelo autorregressivo misto de primeira ordem com inovações Poisson, denotado POMINAR(1), misturando dois operadores conhecidos como thinning binomial e thinning Poisson. Ademais, se fornece a interpretação desses operadores e demonstram-se suas respectivas propriedades, como também um  possível caso da aplicação do POMINAR(1). A esperança, variância, esperança condicional e variância condicional do processo proposto são obtidas passo a passo. De forma detalhada são desenvolvidas as probabilidades de transição. Os estimadores de máxima verossimilhança condicional para os parâmetros do processo são determinados e uma aplicação a um conjunto de dados reais é dada buscando a efetividade do modelo proposto.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1217007 - ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO
Interno - 2083593 - LUZ MILENA ZEA FERNANDEZ
Interno - 1023112 - MARCELO BOURGUIGNON PEREIRA