Título: Poder local dos testes da razão de verossimilhanças, Wald, escore e gradiente em modelos de regressão não lineares mistos
Palestrante: Prof. Dr. Artur J. Lemonte – DEST/UFR
Quando: 01 de dezembro de 2017, sexta-feira, às 14:00h.
Onde: Sala de Seminários da Estatística
Resumo. Os poderes locais dos testes da razão de verossimilhanças, Wald, escore e gradiente sob a presença de um vetor de parâmetros, ômega, que é ortogonal aos parâmetros restantes são considerados nesta apresentação. Será mostrado que alguns dos coeficientes que definem os poderes locais destes testes ficam inalterados independentemente se ômega é conhecido ou precisa ser estimado, enquanto que os outros coeficientes podem ser expressados como a soma de dois termos, o primeiro deles corresponde ao termo que é obtido como se ômega fosse conhecido, e o segundo, um termo adicional produzido pelo fato de ômega ser desconhecido. Esse resultado será aplicado na classe de modelos de regressão não lineares mistos e os poderes locais dos testes serão comparados.