Coeficiente de assimetria assintótico dos estimadores de máxima verrosimilhança em
modelos de regressão linear beta-prime com precisão variável
Coeficiente de assimetria assintótico; Estimadores de máxima verossimilhança;
Distribuição beta-prime; Modelos de regressão.
Neste trabalho, derivamos uma expressão explícita em forma fechada, na forma
matricial, para o coeficiente de assimetria assintótico dos estimadores de máxima
verossimilhança na classe de modelos de regressão linear beta-prime proposta por
Bourguignon, Santos-Neto e Castro (2021). A expressão geral pode ser facilmente implementada
em qualquer ambiente de programação estatística que realize operações matriciais. Também
consideramos simulações de Monte Carlo e apresentamos duas aplicações empíricas que
ilustram a utilidade do resultado principal na prática.