Banca de DEFESA: ANNA RAFAELLA DA SILVA MARINHO

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ANNA RAFAELLA DA SILVA MARINHO
DATA: 30/01/2014
HORA: 15:00
LOCAL: sala de seminários do departamento de matemática
TÍTULO:

Modelo de Risco com Dependência entre os Valores
das Indenizações e seus Intervalos entre Ocorrências

PALAVRAS-CHAVES:

Probabilidade de sobrevivência. Transformada de Laplace. Modelo Dependente. Carteira de Seguros

PÁGINAS: 68
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Matemática
SUBÁREA: Matemática Aplicada
ESPECIALIDADE: Matemática Discreta e Combinatória
RESUMO:

Neste trabalho apresentamos um modelo de risco dependente para descrever o excedente de uma carteira de seguros, com base no artigo ”A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals”(Albrecher e Boxma [1]). Obtemos uma expressão exata para a probabilidade de sobrevivência através da Transformada de Laplace da função de sobrevivência do superávit. Ilustramos os resultados obtidos através de exemplos numéricos e investigamos o que acontece ao se ignorar a estrutura de dependência presente no modelo. Estudamos também a probabilidade de sobrevivência para indenizações que possuem distribução do Tipo Fase, considerando que esta é uma classe de distribuições, computacionalmente tratáveis, bem mais geral.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1552847 - DEBORA BORGES FERREIRA
Interno - 1696020 - BERNARDO BORBA DE ANDRADE
Externo à Instituição - CIRA ETHEOWALDA OTINIANO GUEVARA - UnB