Banca de QUALIFICAÇÃO: YURE RÉVELLES DA SILVA MOURA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : YURE RÉVELLES DA SILVA MOURA
DATA : 07/05/2021
HORA: 10:00
LOCAL: Videoconferência via Google Meet
TÍTULO:
PALAVRAS-CHAVES:

Vetores Autorregressivos. Indústria. Choques exógenos. Nordeste.

PÁGINAS: 110
RESUMO:

A participação do setor industrial no Produto Interno Bruto brasileiro (PIB), reduziu 0,4 pontos percentuais, passando de 21,8% para 21,4% entre os anos de 2018 e 2019. Apesar de representar uma baixa composição no PIB, o setor industrial é o setor que mais gera riqueza para o Brasil. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo central investigar o comportamento do setor industrial em nível regional e estadual a choques exógenos nas variáveis: preço do petróleo, taxa de câmbio e taxa de juros nominal. Para alcançar tais objetivos utilizou-se um conjunto de dados industriais agregados compreendendo os anos de 2002 a 2019, totalizando 219 observações, obtidas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Como variáveis macroeconômicas, para a taxa de câmbio adotou-se a taxa de câmbio real efetiva obtida junto ao Banco Central do Brasil (BCB). Para o preço do petróleo utilizou o preço do barril de petróleo bruto, do tipo Brent, datado em dólares (US$) por barril, obtidos a partir do Fundo Monetário Internacional (FMI), e por fim, como taxa de juros nominal utilizou-se a variável (overselic) obtida junto ao site do Ipeadata. Como estratégia metodológica, adotou-se a abordagem com modelos com Vetores Autorregressivos (VAR) para o setor industrial regional e estadual. Além disso, complementou a analise com a função impulso-resposta e a decomposição da variância do erro de previsão. Como resultados evidenciou-se que os setores industriais da região Nordeste respondem de forma heterogênea e com intensidade diferente a choque nas variáveis macroeconômicas. Encontrou-se ainda, que os setores industriais respondem positivamente a choques no preço do petróleo. Adicionalmente foi observado um impacto negativo nos setores industriais e no setor geral da indústria em função do aumento da taxa de juros, a exceção foi o segmento extrativo que respondeu positivamente. Já para a indústria geral dos estados, verificou-se efeitos distintos e acentuados em resposta a choques exógenos, indo na contramão de alguns resultados encontrados na literatura internacional sobre o tema. Além disso, a taxa de câmbio real mostrou ser a principal variável a afetar o produto industrial regional e estadual. Dessa forma, conclui-se que choques nessas variáveis causam rápido efeito no curto prazo nos setores industriais, sendo que o efeito do câmbio é mais intenso e prolongado a partir do oitavo mês.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1957532 - JOAO PAULO MARTINS GUEDES
Interno - 2323056 - DIEGO DE MARIA ANDRE
Interno - 1919307 - IGOR EZIO MACIEL SILVA