Obtendo e manipulando dados com Python

Ementa
Introdução ao Python para análise de dados e estruturas de dados. Uso de bibliotecas como NumPy e pandas para manipulação de dados. Visualização de dados com Matplotlib e Seaborn. Acesso a dados externos através de web scraping, APIs e bancos de dados. Análise e transformação de dados, incluindo filtragem e agregação. Projetos práticos de análise de dados e apresentação de resultados.

Bibliografia
Ceder, N. (2018). The Quick Python Book (3rd edition). Manning.
Chan, E. (2009). Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business (1 edition). Wiley.
Chan, E. (2013). Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale (1 edition). Wiley.
Chan, E. P. (2016). Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets (1st edition). Wiley.
McKinney, W. (2023). Python para Análise de Dados - 3a edição: Tratamento de Dados com pandas, NumPy & Jupyter (3rd edition). Novatec Editora.
Paraná, E. (2018). A Digitalização do Mercado de Capitais no Brasil: Tendências recentes. Discussion Papers, Artigo 2370. https://ideas.repec.org//p/ipe/ipetds/2370.html
Patterson, S. (2010). The Quants: How a Small Band of Math Wizards Took Over Wall St. and Nearly Destroyed it. Crown.
Shaw, Z. A. (2017). Learn Python 3 the Hard Way: A Very Simple Introduction to the Terrifyingly Beautiful World of Computers and Code. Addison-Wesley Professional.

Estatística e cálculo para finanças

Ementa
Introdução à estatística e suas aplicações em finanças. Conceitos fundamentais de probabilidade e distribuições de probabilidade. Estatística descritiva para análise de dados financeiros. Análise de risco e retorno em investimentos. Séries temporais financeiras e previsões de mercado. Cálculo diferencial e integral aplicado a finanças. Valoração de títulos financeiros e derivativos. Modelagem financeira e simulação de cenários. Aplicações práticas em análise de portfólio e gestão de risco.

Bibliografia
Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C., & Lo, A. Y. (1996). The Econometrics of Financial Markets (2nd ed. edition). Princeton University Press.
Chiang. (2005). Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw Hill.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis (7th edition). Pearson.
Perlin, M. S. (2021). Análise de Dados Financeiros e Econômicos com o R. Independently published.
Triola, M. F. (2023). Introdução à Estatística (12a edição). LTC.
Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, second edition (2nd ed. edition). The MIT Press.


Macroeconomia e mercados financeiros

Ementa
Fundamentos da macroeconomia e seu impacto nos mercados financeiros. Política monetária e seus efeitos na estabilidade financeira. Política fiscal e suas implicações para os mercados financeiros. Ciclos econômicos e seus reflexos nos ativos financeiros. Mercados de câmbio e comércio internacional. Teoria das taxas de juros e sua aplicação em decisões de investimento. Análise de indicadores macroeconômicos e seu impacto nos preços dos ativos. Mercados financeiros globais e interconexões entre as economias. Crises financeiras e sua relação com eventos macroeconômicos. Políticas econômicas e regulatórias e seu impacto nos mercados.

Bibliografia
Blanchard, O. (2017). Macroeconomia (7a edição). Pearson Universidades.
Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R., Neto, J. G., & Neto, G. B. (2013). Macroeconomia (11a edição). AMGH.
Lopes, L. M., Braga, M. B., Vasconcellos, M. A. S. de, & Junior, R. T. (2018). Macroeconomia - Teoria e Aplicações de Política Econômica (4a edição). Atlas.

Análise fundamentalista

Ementa
Definição e objetivos da análise fundamentalista. Distinção entre análise fundamentalista e técnica. Interpretação de balanços patrimoniais. Análise de demonstrações de resultados. Fluxo de caixa e sua importância na análise fundamentalista. Métricas de avaliação de ações: P/L, P/VPA, entre outras. Impacto de indicadores econômicos na análise fundamentalista. Relação entre eventos macroeconômicos e desempenho de ativos. Modelos Quantitativos na Análise Fundamentalista. Identificação e avaliação de riscos financeiros. Estratégias para mitigar riscos na gestão de carteiras. Análise de casos reais de empresas e ativos.

Bibliografia
Copeland, T., Koller, T., & Murrin, J. (2001). Avaliação de Empresas: Valuation - Calculando e Gerenciando o Valor das Empresas (3a edição). Pearson Universidades.
Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset: 666 (3rd Revised ed. edição). Wiley.
Martins, O., & Pontes, F. (2022). O Investidor em Ações de Dividendos: O Dividend Investing como Estratégia de Investimentos para Criar Riqueza com Empresas que Crescem e Pagam Dividendos.

Análise técnica

Ementa
Introdução à análise técnica e seus princípios fundamentais. Gráficos de preços e tipos de gráficos (candlestick, barras, linha). Identificação de tendências de mercado (alta, baixa e lateral). Padrões gráficos de reversão (como cabeça e ombros) e continuação (como bandeiras e flâmulas). Indicadores técnicos, incluindo médias móveis, RSI, MACD e estocástico. Volume e sua importância na análise técnica. Análise de suporte e resistência. Teoria de Dow e princípios de ondas de Elliott. Análise de ciclo e sazonalidade. Construção de um plano de negociação com base na análise técnica.

Bibliografia
Bulkowski, T. N. (2021). Encyclopedia of Chart Patterns (3rd ed. edição). Wiley.
Lemos, F. (2012). Análise Técnica Clássica. Com as Mais Recentes Estratégias da Expo Trader Brasil (1a edição). Saraiva.
Murphy, J. J. (2021). Análise técnica do mercado financeiro: Um guia abrangente de aplicações e métodos de negociação (1a edição). Alta Books.

 
Teorias em investimentos

Ementa
Moderna Teoria de Carteiras. Diversificação, fronteira eficiente e risco x retorno. Modelo Markowitz e Modelo Black-Litterman. Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM): avaliação de ativos e cálculo do custo de capital. Arbitrage Pricing Theory – APT. Teoria de Eficiência de Mercado: formas fraca, semiforte e forte da eficiência. Finanças comportamentais: influência de psicologia e emoções na tomada de decisão de investimento. Estratégias de alocação de ativos.

Bibliografia
Campbell, J. Y. (2017). Financial Decisions and Markets: A Course in Asset Pricing. Princeton University Press.
Campbell, J. Y., & Viceira, L. M. (2002). Strategic Asset Allocation (Illustrated edition). Oxford University Press.
Cochrane, J. (2005). Asset Pricing: Revised Edition (Revised edition). Princeton University Press.
Danthine, J.P., & Donaldson, J. B. (2005). Intermediate Financial Theory, Second Edition (2 edition). Academic Press.
Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (8 edition). Wiley.
Kahneman, D., & Tversky, A. (2000). Choices, Values, and Frames (1 edition). Cambridge University Press.

Factor investing

Ementa
Introdução ao Factor Investing: conceitos, histórico e fundamentos. Fatores de Risco: identificação e classificação de fatores comuns no mercado. Modelos de Precificação de Ativos Multi-Fatores (Multi-Factor Models). Análise de Fatores Tradicionais: Value, Momentum, Size, Quality, e outros. Modelos de Fatores Alternativos: Low Volatility, Dividend Yield, e outros. Estratégias de Portfólio Baseadas em Fatores: construção e gestão de carteiras fatoriais. Implementação e Execução de Estratégias de Factor Investing. Avaliação de Desempenho e Risco em Carteiras Fatoriais. Integração de Factor Investing em Estratégias de Alocação de Ativos. Aplicações Práticas e Estudos de Caso em Factor Investing.

Bibliografia
Ang, A. (2014). Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing (1st edition). Oxford University Press.
Chincarini, L., & Kim, D. (2022). Quantitative Equity Portfolio Management, Second Edition: An Active Approach to Portfolio Construction and Management (2nd edition). McGraw Hill.
Ghayur, K., Heaney, R. G., & Platt, S. C. (2019). Equity Smart Beta and Factor Investing for Practitioners (1a edição). Wiley.
Grinold, R., & Kahn, R. (1999). Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk (2nd edition). McGraw Hill.
Qian, E. E., Hua, R. H., & Sorensen, E. H. (2007). Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications (1st edition). Chapman and Hall/CRC.


Gestão de renda fixa

Ementa
Introdução à Renda Fixa: conceitos, tipos de títulos e mercado de renda fixa. Avaliação de Títulos de Renda Fixa: cálculo de preços, yields e taxas de juros. Estratégias de Investimento em Renda Fixa: alocação de ativos e diversificação. Risco de Taxa de Juros: compreensão e gestão do risco de taxa. Duração e Convexidade. Risco de Crédito: avaliação de crédito, rating e análise de crédito. Curva de Rendimento e Estrutura a Termo da Taxa de Juros. Instrumentos Financeiros de Renda Fixa: títulos do governo e corporativos. Gestão de Carteiras de Renda Fixa: estratégias ativas e passivas.

Bibliografia
Fabozzi, F. J., & Mann, S. V. (2012). The Handbook of Fixed Income Securities, Eighth Edition. McGraw Hill Professional.
Tuckman, B., & Serrat, A. (2011). Fixed Income Securities: Tools for Today’s Markets: Tools for Today’s Markets, University Edition: 626 (3rd ed. edição). Wiley.
 

Derivativos

Ementa
Introdução aos Derivativos: conceitos, tipos e aplicações. Mercados de Derivativos: estruturas, participantes e regulamentações. Futuros e Contratos a Termo: características, precificação e estratégias. Opções: tipos de opções, precificação, e estratégias de negociação. Operações estruturadas. Swaps: conceitos e aplicações em troca de fluxos de caixa. Gestão de Risco com Derivativos: hedge, especulação e arbitragem. Modelos de Precificação: Árvores Binomiais, Black-Scholes e outros modelos. Opções exóticas. Gregas. Smile de volatilidade. Value at Risk. Casos de Estudo e Aplicações Práticas.

Bibliografia
Carver, R. (2023). Advanced Futures Trading Strategies. Harriman House.
Hull, J. C. (2016). Opções, Futuros e Outros Derivativos. Bookman Editora.
Jorion, P. (2006). Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw Hill Professional.
Taleb. (1996). Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options (1st edition). Wiley.