Banca de QUALIFICAÇÃO: SOLANGE DOS SANTOS RODRIGUES

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : SOLANGE DOS SANTOS RODRIGUES
DATA : 25/02/2021
HORA: 08:00
LOCAL: VIDEOCONFERÊNCIA (https://meet.google.com/jpe-njar-fzc)
TÍTULO:

DIVERSIFICAÇÃO COM CONTRATOS FUTUROS EM CARTEIRAS DE RENDA VARIÁVEL NO BRASIL

PALAVRAS-CHAVES:

Contratos Futuros. Diversificação de Carteiras. Política Monetária.

PÁGINAS: 20
RESUMO:

O presente trabalho tem como objetivo examinar o comportamento das carteiras de renda variável com a adição de contratos futuros nos diferentes regimes de política monetária, no mercado brasileiro. Como resultados, espera-se identificar os benefícios da diversificação com contratos futuros no mercado brasileiro e, sobretudo, em que circunstâncias econômicas se deve incluir estes ativos em carteiras de ações para que se obtenham ganhos significativos. Especificamente os resultados esperados são que em épocas de política restritiva, a inclusão dos contratos futuros seja benéfica para as carteiras em questão. Desta forma, este trabalho está alinhado com a literatura internacional que explora temas relacionados à construção e gestão de carteiras, especificamente sobre os benefícios da inclusão de contratos futuros em carteiras de ações. Em termos metodológicos, este trabalho utiliza dados brasileiros entre 2000 e 2020 das cotações diárias dos índices de ações e contratos futuros, bem como os dados da Selic para definir as fases de política monetária. Nesse sentido, a metodologia utiliza as técnicas de mínima variância e são calculadas as estatísticas descritivas dos dados, onde estimam-se os retornos esperados, risco e a estrutura de correlação das carteiras em questão, para analisar o comportamento das carteiras com e sem contratos futuros em todo o período da amostra, além de uma análise separada durante a mudança de regime.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - 1543333 - ANDERSON LUIZ REZENDE MOL
Interno - 053.812.984-04 - ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE - UFOP
Presidente - 1802347 - VINICIO DE SOUZA E ALMEIDA