Banca de DEFESA: HERIC NERO LISBOA DOS SANTOS

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : HERIC NERO LISBOA DOS SANTOS
DATA : 31/08/2018
HORA: 14:00
LOCAL: NEPSA II, Auditório IV.
TÍTULO:
PALAVRAS-CHAVES:

Barbell Strategy, Cisne Negro, Opções de venda, Proteção de carteira. 

PÁGINAS: 36
RESUMO:

O presente estudo busca compreender como o investidor que opta pela estratégia de investimento no estilo de barra (barbell strategy) com a maior parte da carteira buscando menor exposição ao risco e ganhos consistentes enquanto a outra parte foca no alto potencial de valorização e consequente proteção no mercado de opções mediante evento atípico. Dessa forma, foi utilizado uma análise do backtest da compra de opções de venda (put) OTM de Petrobrás (PETR4) para avaliar que proporção da carteira precisou ser alocada na estratégia para proteger a carteira de um evento Cisne Negro.Os resultados indicaram que a compra sistemática de opções OTM de Petrobrás (PETR4) ajudaram a suavizar a perda de rentabilidade da carteira, dessa forma, obtendo um aumento de 12% na rentabilidade com o uso de opções como mecanismo de proteção.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1802347 - VINICIO DE SOUZA E ALMEIDA
Externo ao Programa - 1777131 - MARIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
Externo à Instituição - RODRIGO JOSÉ GUERRA LEONE - UnP