Banca de QUALIFICAÇÃO: HERIC NERO LISBOA DOS SANTOS

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : HERIC NERO LISBOA DOS SANTOS
DATA : 18/06/2018
HORA: 15:00
LOCAL: NEPSA II
TÍTULO:
PALAVRAS-CHAVES:

Barbell Strategy, Cisne Negro, Opções de venda, Proteção de carteira. 

PÁGINAS: 24
RESUMO:

O presente estudo busca compreender como o investidor que opta pela estratégia de investimento no estilo de barra (barbell strategy) com a maior parte da carteira buscando menor exposição ao risco e ganhos consistentes enquanto a outra parte foca no alto potencial de valorização e consequente proteção no mercado de opções mediante evento atípico. Dessa forma, foi utilizado uma análise do backtest da compra de opções de venda (put) OTM de Petrobrás (PETR4) para avaliar que proporção da carteira precisou ser alocada na estratégia para proteger a carteira de um evento Cisne Negro. Os resultados parciais indicaram que a compra sistemática de opções da Petrobrás OTM ajudou a suavizar os períodos de queda da carteira que teve seu resultado geral positivo em 22,01% para o período de janeiro de 2017 a início de junho de 2018. Entretanto, ainda é necessário expandir o horizonte temporal e combinação de opções para precisar a melhor composição para a estratégia.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1802347 - VINICIO DE SOUZA E ALMEIDA
Interno - 1543333 - ANDERSON LUIZ REZENDE MOL
Externo à Instituição - MELQUIADES PEREIRA DE LIMA JUNIOR - IFRN