Banca de QUALIFICAÇÃO: ANNA RAFAELLA DA SILVA MARINHO

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ANNA RAFAELLA DA SILVA MARINHO
DATA: 02/09/2013
HORA: 10:00
LOCAL: sala de seminários da matemática
TÍTULO:

Modelo de Risco com Dependência entre os Valores
das Indenizações e seus Intervalos entre Ocorrências

PALAVRAS-CHAVES:

Probabilidade de sobrevivência. Transformada de Laplace. Teo-
rema de Rouché. Modelo Dependente.

PÁGINAS: 50
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Matemática
SUBÁREA: Matemática Aplicada
RESUMO:

Neste trabalho consideramos uma generalização do Modelo de Risco Clássico. Tal
generalização foi desenvolvida por Albrecher e Boxma (2004) [1] e apresentada no artigo
”A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals”. Estudamos
dois modelos: o Modelo de Risco Dependente 1, proposto no referido artigo [1], que
possui uma estrutura de dependência entre os valores das indenizações e os intervalos
entre indenizações; e o Modelo Dependente 2, desenvolvido por nós com base no Mo-
delo Dependente 1, que traz uma nova estrutura de dependência. Mostramos como
obter expressões exatas para a probabilidade de sobrevivência do superávit de uma
seguradora através da Transformada de Laplace Stieltjes da função de sobrevivência
para os dois modelos dependentes, ilustramos os resultados obtidos através de exem-
plos simulados e fazemos uma análise desses resultados investigando o que acontece ao
ignorararmos a estrutura de dependência presente nos modelos.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1552847 - DEBORA BORGES FERREIRA
Interno - 1696020 - BERNARDO BORBA DE ANDRADE
Interno - 1321691 - JUAN ALBERTO ROJAS CRUZ