Banca de DEFESA: NELSON RUBENS COUTINHO FILHO

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : NELSON RUBENS COUTINHO FILHO
DATA : 21/05/2018
HORA: 14:00
LOCAL: Auditório 2 do NEPSA II
TÍTULO:

A GEOPOLÍTICA DO PETRÓLEO E A INFLUÊNCIA NOS PREÇOS DAS PRINCIPAIS COMMODITIES AGRÍCOLAS BRASILEIRAS 

PALAVRAS-CHAVES:

geopolítica do petróleo; commodities; matriz energética; custo produtivo; quebra extrutural; cointegração

PÁGINAS: 159
RESUMO:

Esta dissertação teve como objetivo estudar a relação entre a variação dos preços do petróleo e a variação nos preços de algumas commodities agrícolas. O tema de estudo da pesquisa foi a influência da geopolítica do petróleo na fixação dos preços do próprio petróleo e a relação quantitativa e qualitativa entre a variação do preço do petróleo e a variação dos preços das commodities selecionadas: açúcar; café; milho; soja e trigo. A amostra para a pesquisa foi colhida junto ao IPEA e compreendeu o período do primeiro trimestre de 1990 até o primeiro trimestre de 2016, 105 observações. Esse período foi escolhido em função de não compreender os principais choques negativos de oferta do petróleo da década de 1970. O trabalho de pesquisa objetivou a compreensão do comportamento dos preços do petróleo a partir da interação entre ofertantes (majors do petróleo e OPEP) e demandantes e, a partir daí, buscou entender a correlação de longo prazo entre a variação dos preços do petróleo e a variação dos preços dascommodities agrícolas escolhidas, as quais têm muita importância para o equilíbrio da balança comercial brasileira. O referencial teórico para a compreensão da geopolítica do petróleo teve como literatura básica os trabalhos de Yergin (2010), Clô (2000) e Torres Filho (2004). Para a revisão de literatura sobre as commodities agrícolas, foram utilizadas as bibliografias básicas de Von Lampe (2006), Souza et al (2010), Peres (2005), Pinazza (2007). Para a verificação da relação quantitativa entre o preço do petróleo e os preços das commodities foram feitos os seguintes testes econométricas: Teste (d) de Durbin-Watson;Teste de Raiz Unitária de Dickey-Fuller Aumentado; Teste de raiz unitária com quebra estrutural feitos pelos métodos de Zivot-Andrews e Perron; Teste para múltiplas quebras de Bai-Perron (1998); e Teste decointegração a partir de Engle-Granger. A análise econométrica e estatística das séries temporais dos preços das commodities selecionadas confirmaram uma relação positiva entre a variação dos preços do petróleo e a variação dos preços para todas as commodities na maior parte do período da pesquisa, com inversões de sinais temporárias para apenas duas commodities. Esses testes mostraram que essa relação pode não ser verificada no curto prazo, mas no longo prazo os testes confirmaram que as séries são cointegradas.

MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - EDUARDO COSTA PINTO - UFRJ
Presidente - 1752338 - FABRICIO PITOMBO LEITE
Interno - 1474874 - JANAINA DA SILVA ALVES