MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DA GPD via MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA
Máxima verossimilhança, verossimilhança penalizada, viés, log-espaçamentos, taxa de convergência, tempo de retorno.
RESUMO: Na teoria de Valores Extremos, basicamente duas distribuições de probabilidades modelam eventos raros, são elas a Distribuição de Valores Extremos Generalizada (GEVD) e a Distribuição de Pareto Generalizada (GPD). Este trabalho visa analisar cinco mátodos de estimação dos parâmetros da GPD, dos quais dois são da forma GPD clássica ou de 3-parâmetros, e três são da forma GPD gamma-parametrizada. Na forma clássica, apresentar-se-ão os métodos de Máxima Verossimilhança (Singh e Guo (1995)) e Máxima Verossimilhança Penalizada (Gimenez(1993)), e na forma gamma-paramétrica serão analisados o estimador de Hill (Li e Peng (2010)), o estimador de Hall (Li e Peng (2010)) e o método Gomes de estimação (Gomes et. al (2007)), sendo o último aquele que será mais explorado. Como ilustração aplicam-se estes métodos à análise de níveis para a estimação dos períodos de retorno de extremos de precipitação.