Alguns métodos de estimação dos parâmetros da distribuição generalizada de Pareto. Uma aplicação à modelagem de extremos de precipitação.
estimação, extremos, precipitação
Na teoria de Valores Extremos, dizemos que, basicamente, duas distribuições modelam pontos extremos, que são a Distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEVD) e a Distribuição Generalizada de Pareto (GPD). Este trabalho visa analisar nove métodos de estimação dos parâmetros da GPD, os quais são: Máxima Verossimilhança, Máxima Verossimilhança Penalizada, Momentos, Pickands, Princípio da Máxima Entropia (POME), Momentos Ponderados pelas Probabilidades: viesado e não-viesado (PWMB E PWMU), Divergência Média da Densidade, Mediana e a Melhor Qualidade do Ajuste. Além destas nove formas, falaremos ainda de uma décima forma recentemente sugerida por Gomes et. al. como forma de melhorarmos o método da máxima verossimilhança.