Aprimoramento do teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta-
prime.
Modelos de regressão beta-prime; Teste da razão de verossimilhança;
Correção de Bartlett; Ajuste de Skovgaard; Correção de Bartlett-bootstrap.
Nesta dissertação, abordamos o problema de testar hipóteses em modelos de regressão beta-
prime em amostras de tamanho pequeno e moderado. Focamos no teste de razão de
verossimilhanças, o qual não é confiável quando o tamanho da amostra não é grande o
suficiente para garantir uma boa aproximação entre a distribuição exata da estatística de teste
e a correspondente distribuição assintótica qui-quadrado. As correções de Bartlett, Skovgaard
e Bartlett-bootstrap tradicionalmente atenuam a distorção do tamanho do teste. Neste
trabalho, derivamos a correção de Bartlett e um ajuste de Skovgaard para o teste de razão de
verossimilhanças em modelos de regressão beta-prime. Comparamos numericamente os
testes usual, corrigidos e bootstrap por meio de simulações de Monte Carlo. Nossos resultados
sugerem que os testes corrigidos e o teste bootstrap exibem uma probabilidade de erro do
tipo I mais próxima do nível nominal estabelecido. Os testes corrigidos analiticamente
apresentam a vantagem de não exigir cálculos computacionalmente intensos. Apresentamos
uma aplicação em dados reais para ilustrar a utilidade dos testes modificados.