Banca de DEFESA: RAFAELA HORACINA SILVA ROCHA

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: RAFAELA HORACINA SILVA ROCHA
DATA: 28/02/2013
HORA: 14:30
LOCAL: sala de seminários do departamento de matemática
TÍTULO:

Modelo de Risco controlado por resseguros e desigualdades para a probabilidade de ruína

PALAVRAS-CHAVES:

Probabilidade de Ruína, Modelo de Risco, Resseguro, Estimação de
Densidade.

PÁGINAS: 33
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Probabilidade e Estatística
SUBÁREA: Probabilidade e Estatística Aplicadas
RESUMO:

Neste trabalho apresentamos resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo
de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional baseados no artigo Inequalities
for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process de Rosario Romera e
Maikol Diasparra. Equações recursivas e integrais para a Probabilidade de
Runa são obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a
saber, pela clássica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem
Martingale. Técnicas de estimação de densidade (não-parametricas) são utilizadas para a
obtenção das cotas para a Probabilidade de Ruína e os algoritmos utilizados na simulação
são apresentados.

MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - CÁTIA REGINA GONÇALVES - UnB
Presidente - 1552847 - DEBORA BORGES FERREIRA
Interno - 1321691 - JUAN ALBERTO ROJAS CRUZ