Resumo

Entender, estudar e investigar a dinâmica dos mercados acionários tem sido a ocupação e o interesse de muitos pesquisadores e cientistas de diversas áreas da ciência (Economia, Estatística, Matemática, Física, etc.). Isto se deve ao fato de que a economia do mundo gira entorno das bolsas de valores espalhadas em diversos países, onde a economia destes estão diretamente ligadas ao desempenho destas bolsas. Pela análise dos índices das bolsas de valores é possível observar as oscilações das economias dos países, visto que o índice de uma bolsa de valores serve como um termômetro da economia medindo as oscilações das ações das empresas que constitui tal índice. Um dos objetivos dos pesquisadores ao estudar os mercados financeiros é encontrar ou construir um modelo físico-matemático que explique o comportamento dos mercados, mais especificamente o processo estocástico do retorno (volatilidade). Em particular, há uma busca por modelos de predição capazes de definir a dinâmica do mercado por processos estatísticos que forneçam as propriedades deste mercado. Foi no impulso das motivações acima que esta palestra será estruturada, no intuito de apresentar resultados do estudo e análise das séries de retorno de mercados financeiros, bem como o desenvolvimento de modelagem estatística (função densidade de de probabilidade) inspirada no comportamento de um gás ideal com interações fracas entre suas partículas mediadas basicamente por processos de colisões. A modelagem estatística também envolverá os preços dos ativos na bolsa de valores do Brasil (B3) tanto para predição como para previsão.

Programação

17h as 17:40 Apresentação da temática da palestra

17:40 as 18h Espaço para dúvidas e discussões

Públicos Alvo

Interno:

Alunos de graduação e pós-graduação

Externo:

Pessoas interessadas na temática

Membros da Equipe

ALICE ALOISIA DA CRUZ Categoria: DOCENTE Função : COORDENADOR(A)

NEILSON FERREIRA DE LIMA Categoria: DISCENTE Função : MINISTRANTE

Lista de Fotos

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