| Ementa/Descrição: |
Modelos de regressão com dados em painel: pooled, estimador de efeitos fixos, estimador de efeitos aleatórios; variáveis instrumentais (VI); series temporais: processos estocásticos, estacionaridade, ergodicidade, sazonalidade, modelos autoregressivos – AR(P), modelos de médias móveis – MA(Q), modelos arma(P,Q), raiz unitária, arima (P,D,Q). modelos de heteroscedasticidade condicional. modelagem multivariada de séries temporais: vetores autorregressivos (VAR); cointegração e modelo de correção de erros (VEC). modelos não lineares de séries temporais. |
